Un modello previsionale per le sanzioni bancarie in Italia

Partendo dalla costruzione di un database contenente le sanzioni in itte alle banche italiane, questa ricerca individua alcuni indicatori economico- - nanziari che sono esplicativi delle sanzioni irrogate per o rire agli operatori del mercato un modello predittivo per valutare l’adeguatezza delle proprie scelte strategiche, con riguardo la conformità alla regolamentazione, e la resi- lienza a scenari avversi. I risultati dell’analisi sia in termini di selezione degli indicatori che di dimensione dell’e etto marginale sono in linea con quanto emerso negli stress test. Le variabili che hanno un impatto positivo sulla resi- lienza a shock avversi sono anche quelle associate ad una minore probabilità di sanzione. Riscontriamo un chiaro potere predittivo per i tassi di crescita di attivo e prestiti, e gli indicatori patrimoniali, di redditività, e cienza, liqui- dità, ed esposizione a rischio di credito e di mercato. In termini previsionali il modello mostra buone performance, in particolare se si considerano le san- zioni relative al processo del credito.