000242L - TITOLI DERIVATI E GESTIONE DEL RISCHIO II

Nel corso ci si propone di fornire modelli e nozioni matematico- probabilistiche
per lo studio dei mercati finanziari a tempo continuo, in particolare per la gestione del rischio finanziario, la copertura e la valutazione di titoli derivati, inclusi prodotti sensibili al rischio di credito. L’insegnamento, previsto nel piano di studi del Percorso in Economia e Finanza, ha l’obiettivo di fornire le conoscenze quantitative specifiche
- per figure professionali operative nei mercati finanziari, tra cui il “market risk analyst”, il “risk manager” e il “credit risk analyst”;
- per attività di ricerca in Finanza presso Banche, uffici studi ed Enti di Ricerca pubblici e privati;
- per la professione di specialisti in attività finanziarie; - per la professione dei Consulenti Finanziari.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:
I risultati di apprendimento attesi dell’insegnamento sono specifici dell’area matematico-statistica. Ci si attende che lo studente:
- assimili i concetti matematici di base e avanzati per la copertura e la valutazione di derivati finanziari;
- conosca i principali modelli stocastici per i mercati finanziari;
- sia in grado di impostare correttamente e di risolvere problemi in questo ambito.

CONOSCENZE E CAPACITA' DI COMPRENSIONE:
Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà:
- conoscere i principali strumenti matematico-probabilistici di base e avanzati utilizzati in finanza;
- conoscere le metodologie della moderna matematica finanziaria per la gestione del rischio, la copertura e valutazione di titoli derivati;
- essere in grado di applicare le conoscenze acquisite a problemi di finanza quantitativa.